L'esclavage occupe un chapitre entier dans l'ouvrage nervalien. Le narrateur se trouve obligé de chercher une femme parce que la société orientale de ce temps-là refusait le voisin célibataire et européen. Il a parcouru 3 marchés pour acheter une esclave. Il est allé chez un Gellab (marchand de chair humaine) et a rencontré des Nubiennes qui lui paraissaient extrêmement laides; il les a associées aux animaux, annonçant que “la proéminence de la mâchoire, le front déprimé, la lèvre épaisse, classent ces pauvres créatures dans une catégorie presque bestiale”. Elles se présentent comme des marchandises qu'on devrait examiner avant de les acheter. “Les marchands offraient de les faire déshabiller, ils leur ouvraient les lèvres pour que l'on vît les dents, ils les faisaient marcher, et faisaient valoir surtout l'élasticité de leur poitrine”. Enfin Nerval est allé chez Abdel-Karim qui lui a présenté Zeynab, esclave javanaise ayant dix-huit ans. Tourmentée et maltraitée, elle “avait sous le bandeau rouge qui ceignait son front une place brûlée grande comme un écu de six livres à partir des premiers cheveux”. Celle-ci lui semble un univers difficile à pénétrer. Echouant à lui parler et à lui proposer une nourriture, il a cherché un intermédiaire pour l'aider à communiquer avec elle. Nerval exprime ainsi l'impossibilité d'aborder l'Orient sans comprendre ses habitants. Il est convaincu que “les hommes importent plus que les lieux, ils sont l'âme de ces lieux”.
Nerval a pu acquérir une femme pour s'accommoder aux traditions égyptiennes. Il a trouvé en elle l'exotisme oriental. Bien qu'il la considère comme membre de sa famille, il l'appelle “ma jeune captive”. Cette expression résume tout et révèle la supériorité du maître européen par rapport à l'esclave qui “devient alors un oiseau exotique gardé dans une cage”. Avec Zeynab, Nerval a essayé de mettre en évidence l'image des esclaves chez les musulmans. Il a décidé d'offrir la liberté à son esclave pour lui plaire. Mais celle-ci a refusé.
Frappé, l'auteur nous informe que l'Egypte est “un singulier pays où les esclaves ne veulent pas la liberté”. Ce qu'affirme Michel Brix: “En Europe, qui donne la liberté à quelqu'un fait le bien; en Orient, le même geste a des conséquences funestes”. Ainsi les esclaves ressemblent aux animaux; ils se soumettent instinctivement à leurs maîtres, perdant la liberté sans en rêver.
Les esclaves n'étaient pas les seuls damnés en Egypte. Leurs circonstances étaient meilleures que celles des paysans qui étaient à la fois victimes de misère et de maladie. Cependant ils acceptaient calmement leur vie pénible, même lorsque la peste les attaquait. Ils habitaient des maisons extrêmement modestes dont les trous percés laissent passer les animaux nuisibles à l'intérieur. Ils menaient une vie inhumaine, entassés avec leurs animaux dans la même maison. Quant à leur travail, ils avaient l'habitude d'être courbés sur la glèbe. Nerval a eu l'occasion de voir les hommes accompagnés de leurs enfants, creuser la terre avec leurs pioches, ainsi que les femmes transporter de pesants fardeaux sur leurs têtes. Malgré cette souffrance, l'auteur annonce que “des inspecteurs armés de bâtons surveillaient le travail, et frappaient de temps en temps les moins actifs”. Il a pu observer l'enfance déchirée et les corvées qui se faisaient pour un seul homme.